تأثير التضخم على العوائد والتقلبات الشرطية لأسواق الأوراق المالية (دليل تطبيقي من المملكة الأردنية الهاشمية: خلال الفترة 1998- 2015)

عبد المجيد الهمشري, ا. فاطمة صالح; الزبون, أ. وسام سلامة

dc.contributor.author	عبد المجيد الهمشري, ا. فاطمة صالح
dc.contributor.author	الزبون, أ. وسام سلامة
dc.date.accessioned	2018-06-04T07:29:07Z
dc.date.available	2018-06-04T07:29:07Z
dc.identifier.citation
dc.identifier.uri	https://dspace.qou.edu/handle/194/1541
dc.description.abstract	هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التضخم على عوائد السوق المالي ، والتقلبات الشرطية في بورصة عمان خلال الفترة (1998- 2015).ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية الشهرية خلال الفترة (1998- 2015) ، وتحليلها باستخدام نموذج (1,1) GARCH، ونموذج EGARCH.أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للتضخم على عوائد السوق المالي ، وعلى التقلبات الشرطية معاً في بورصة عمان، الأمر الذي يدل على أن التقلبات الشرطية تسهم بشكل فعال في إحداث التغيير على عوائد السوق المالي من خلال التضخم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يهتم المستثمرون في بورصة عمان بدراسة تذبذب عوائد الأسهم في البورصة كمؤشر دال على الخطورة ، وعلاقته بالتضخم قبل بناء المحافظ الاستثمارية لضمان استراتيجية التنويع في المحفظة المالية.
dc.title	تأثير التضخم على العوائد والتقلبات الشرطية لأسواق الأوراق المالية (دليل تطبيقي من المملكة الأردنية الهاشمية: خلال الفترة 1998- 2015)
dc.date.updated	2018-06-04T07:29:07Z