Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.qou.edu/handle/194/1541
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعبد المجيد الهمشري, ا. فاطمة صالح-
dc.contributor.authorالزبون, أ. وسام سلامة-
dc.date.accessioned2018-06-04T07:29:07Z-
dc.date.available2018-06-04T07:29:07Z-
dc.identifier.citation-
dc.identifier.urihttps://dspace.qou.edu/handle/194/1541-
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التضخم على عوائد السوق المالي ، والتقلبات الشرطية في بورصة عمان خلال الفترة (1998- 2015).ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية الشهرية خلال الفترة (1998- 2015) ،  وتحليلها باستخدام نموذج (1,1)  GARCH، ونموذج EGARCH.أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي  ذي دلالة إحصائية للتضخم على عوائد السوق المالي ،  وعلى التقلبات الشرطية معاً في بورصة عمان، الأمر الذي يدل على أن التقلبات الشرطية  تسهم بشكل فعال في إحداث التغيير على عوائد السوق المالي من خلال التضخم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يهتم المستثمرون في بورصة عمان بدراسة تذبذب عوائد الأسهم في البورصة كمؤشر دال على الخطورة  ، وعلاقته بالتضخم قبل بناء المحافظ الاستثمارية لضمان استراتيجية التنويع في المحفظة المالية.-
dc.titleتأثير التضخم على العوائد والتقلبات الشرطية لأسواق الأوراق المالية (دليل تطبيقي من المملكة الأردنية الهاشمية: خلال الفترة 1998- 2015)-
dc.date.updated2018-06-04T07:29:07Z-
Appears in Collections:Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1691-6079-1-PB.pdf982.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.