الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث : https://dspace.qou.edu/handle/194/1541
السجل الكامل للبيانات الوصفية
حقل DCالقيمةلغة
dc.contributor.authorعبد المجيد الهمشري, ا. فاطمة صالح-
dc.contributor.authorالزبون, أ. وسام سلامة-
dc.date.accessioned2018-06-04T07:29:07Z-
dc.date.available2018-06-04T07:29:07Z-
dc.identifier.citation-
dc.identifier.urihttps://dspace.qou.edu/handle/194/1541-
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التضخم على عوائد السوق المالي ، والتقلبات الشرطية في بورصة عمان خلال الفترة (1998- 2015).ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية الشهرية خلال الفترة (1998- 2015) ،  وتحليلها باستخدام نموذج (1,1)  GARCH، ونموذج EGARCH.أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي  ذي دلالة إحصائية للتضخم على عوائد السوق المالي ،  وعلى التقلبات الشرطية معاً في بورصة عمان، الأمر الذي يدل على أن التقلبات الشرطية  تسهم بشكل فعال في إحداث التغيير على عوائد السوق المالي من خلال التضخم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يهتم المستثمرون في بورصة عمان بدراسة تذبذب عوائد الأسهم في البورصة كمؤشر دال على الخطورة  ، وعلاقته بالتضخم قبل بناء المحافظ الاستثمارية لضمان استراتيجية التنويع في المحفظة المالية.-
dc.titleتأثير التضخم على العوائد والتقلبات الشرطية لأسواق الأوراق المالية (دليل تطبيقي من المملكة الأردنية الهاشمية: خلال الفترة 1998- 2015)-
dc.date.updated2018-06-04T07:29:07Z-
يظهر في المجموعات:Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية

:الملفات في هذا العنصر
ملف وصف حجمالنوع 
1691-6079-1-PB.pdf982.69 kBAdobe PDFعرض\فتح


جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.